Trading stelsel statistiese ontleding

Statistiese ontleding van Handel Geskiedenis geword Januarie 2010 Status: kontant is 'n posisie te 958 Posts Im belangstel in die gebruik van statistiese analise te verbeter my handel en Im op soek na idees om my te help wat bereik. In terme van skoolopleiding gehad Ive een kursus in inleidende statistiek, maar Im baie bereid is om meer te leer as dit help my om my uitslae te verbeter. Maar ek moet beklemtoon dat slegs Im belangstel in die soort van analise wat my vertel waar ek my resultate kon verbeter. Fancy-schmanzy formules wat dont vertel my iets nuttig is. Wel, nutteloos Im tans dop van my gemiddelde pit wins per handel en die aantal ambagte het ek meer as 'n week. Dit sê vir my 'n paar dinge: (1) hoe goed ek het my reëls --gt Ek het 'n reël wat bepaal hoeveel pitte ek wil maak per handel, byvoorbeeld (2) hoe vol vertroue / senuweeagtig ek was (dit wil sê die sielkundige. kant) --gt gewoonlik minder ambagte meer pasiënt / vertroue (3) hoe ek hanteer verskillende marktoestande (dit moontlik maak om te identifiseer as Im beter handel trending / wissel / vlugtige / stil markte en dan voortbou op dit) (4) ens die doel hiervan is om die swak plekke te identifiseer en hulle hopelik reg te stel. Byvoorbeeld, die ontleding van hierdie weke handel, het ek ontdek ek al hoe meer senuweeagtig oor die week geword, my pit telling per handel gedaal. Ek weet vir 'n feit dat ek wasnt baie goed in die volgende my eie reëls op die laaste twee dae van die week, maar die gemiddelde pitte per handel sit 'n konkrete figuur op. In vergelyking met die begin van die week, was ek baie slegter daaraan toe. Ek het 'n objektiewe nommer en ek weet wat om volgende te doen - probeer volgende my reëls beter volgende week. Sonder 'n nommer, probeer om te vertel hoe goed een was teen volgende mense eie reëls is 'n soort van moeilik. Ek sal dieselfde ontleding volgende week hardloop en ek sal weet presies hoe goed dit gaan en of ek moet meer werk op die sielkundige kant of ek kan sit dit om te rus en te gebruik daardie tyd om my strategie te verbeter. Ek het net begin neem dit ernstig en Im belangstel om uit te vind watter soort van analise wat jy sou doen as jy my was. Laat my weet te wysig. Ek moet ook noem dat alhoewel ek kon vind geen drade op VF op hierdie onderwerp, ek verwelkom enige en al die skakels na die vorige besprekings hier en elders oor dieselfde onderwerp. As jy risiko hoef, hoef jy ooit sal hê om te verloor. Aangesluit Junie 2008 Status: solotrader 385 Posts doen jy groei projeksie Ek dink met groei projeksie, as jy voortdurend jou trefkoers (oorwinning) reg, soos die enigste ding wat jy nodig het om werklik te fokus op, jou projeksie op die plek waar jou rekening gaan is baie duidelik en jy sal nie so senuweeagtig as jy oorsaak alles beplan het, as jy wen, as jy verloor, alles is in jou berekening elke SL en TP kan solank dit positief verwagting op jou projeksie / plan aangepas word . Aangesluit Januarie 2010 Status: kontant is 'n posisie te 958 Posts doen jy groei projeksie Ek dink met groei projeksie, as jy voortdurend jou trefkoers (oorwinning) reg, soos die enigste ding wat jy nodig het om werklik te fokus op, jou projeksie van waar jou rekening gaan dit baie duidelik en jy sal nie so senuweeagtig as jy oorsaak alles beplan het, as jy wen, as jy verloor, alles is in jou berekening elke SL en TP kan solank dit positief verwagting op verstel jou projeksie / plan. Ja ek doen. Maar ek doen dit in my kop en ek vind myself dit doen minder dikwels met verloop van tyd. Die ding is dat ek nie kan hanteer aangesien die getalle - ek kry al hype en wanneer sy tyd om handel te dryf ek gemors. Ek was nie verbaas toe ek eendag gelees dat drome van finansiële sukses die manier wat ek gedoen het (ekstrapoleer syfers in oneindigheid) lei tot dieselfde soort euforiese breinaktiwiteit gewoonlik gesien in mense onder die invloed van kokaïen. Tans Im net beplan 'n week voor en ek doen dit alles in my kop, sodat jy kan sê dat ek nog doen groei vooruitskattings. Maar sodra ek 'n volledige kaart kry ek nog al euforiese en kak en ek wil graag dit te vermy. Ook, meet hoe goed ek het teenoor hoe ek beplan op te doen nie die geval is vir my veel afwyk van die dollar of figuur (mis of druk). Ek wil iets wat vir my waar ek verkeerd geloop het (ek het op te veel risiko, het ek overtrade ens) vertel het. Enige idees in daardie departement As jy dit nie risiko, hoef jy ooit sal hê om te verloor. Ja ek doen. Maar ek doen dit in my kop en ek vind myself dit doen minder dikwels met verloop van tyd. Die ding is dat ek nie kan hanteer aangesien die getalle - ek kry al hype en wanneer sy tyd om handel te dryf ek gemors. Ek was nie verbaas toe ek eendag gelees dat drome van finansiële sukses die manier wat ek gedoen het (ekstrapoleer syfers in oneindigheid) lei tot dieselfde soort euforiese breinaktiwiteit gewoonlik gesien in mense onder die invloed van kokaïen. Tans Im net beplan 'n week voor en ek doen dit alles in my kop, sodat jy kan sê dat ek nog doen groei vooruitskattings. Ek gebruik te word in jou skoene ek kan jou net vertel dit kom met ervaring en prys kyk as jy verskillende tegnieke te leer om die mark uit n ander perspektief te sien sal jy verstaan ​​hoe die prys beweeg. Jy gaan euforiese omdat jy dit nie verstaan ​​hoe die prys beweeg. Doen meer studie oor tegniese ontleding al hierdie soort dinge hulp in die vermindering van die emosie van onstabiliteit as gevolg van nie met 'n vaste handel stelsel. jou stelsel is nog baie onvolwasse en dit is hoekom jy nog kry deurmekaar en senuweeagtig wanneer die handel. Edit: het ook 'n geskrewe projeksie in Excel nie net kan jy pas jou parameters in die bestuur van jou risiko oor Lot grootte, tp en SL al kan so kan meet wanneer jy betree jy 'n maksimum risiko dat jy kan neem en 'n minimum wins te wees geneem hierdie kan jy meet of om die handel te betree of nie om altyd 'n positiewe verwagting, ek hoop dat jy dit ernstig oorweeg projekteer dit uit op 'n vel. Edit2: Jy moet uit te vind wat is die faktore wat veroorsaak dat jy gaan in daardie soort van onstabiele emosies, is dit oor handel is dit die wins getal wat te groot is dit steeds jou rekening te vinnig of verloor te veel Dont overtrade. probeer om al jou emosies tot op die punt van 'n stabiele eerste verminder. As jy nie gewoond lank nie. Hetsy deur rekeningsaldo of jou gesondheid Wat, dude. Ek het 'n baie goeie werkende kennis van technicals, grondbeginsels en markstruktuur. Ek het ook 'n stewige handel stelsel. Moenie projekteer jou eie probleme op my. Im sorry as dit klink onbeskof, maar dit moes gesê. Dit is iets wat ek gaan beslis nie doen nie. Hoekom ek havent gesien enige bewys dat sy bruikbare. Dit maak produseer 'n stewige aantal wat ek kan vergelyk met ander handelaars / verskansingsfondse ens maar dis dit. Die grootste probleem wat ek sien is die kans om te wen / verloor - in enige gegewe week, die waarskynlikhede te verander en. My eie probleme jammer as ek klink hard, te sleg im net probeer om te help. Sterkte. soos ek gesê ive daar en gedoen het nie. U kan byna vind artikel oor alles en nog wat, doelwitstelling werk vir my. so ek dink jy 'n ander benadering nodig. Byna dieselfde as jy, net ek die dag tot dag nie weeklikse wins. Ook ek neem 'n kiekie aan die einde van elke dag met ambagte op dit sodat ek kan terug kyk en ontleed as dit is goed of sleg. Eintlik analiseer ek ook: maandelikse verlies verspreiding maandelikse oorwinning verspreiding maandeliks berekening handel duur verspreiding daaglikse wins / daaglikse reeks verhouding en 'n paar ander meer fancy formules Dankie vir die voorstelle, Rikers. Siek probeer dit uit en kyk of ek dit kan gebruik in 'n sinvolle manier. Im redelik seker ek verstaan ​​alles fyn behalwe die BE berekening. Kan jy verduidelik wat dit beteken en hoe sy bereken Jy sê jy is op soek na idees, maar nie as jy bereid is om enige moneyStatistical Analise doel Dit is die statistiese ontleding van RobinVOL 2.0 gebaseer op die amptelike 13 jaar backtest spandeer. Ek sal probeer baie deeglike oor hoe om die ontleding te doen om te wees sodat jy dit kan herskep deur jouself. Ons doel met hierdie analise is: Om te verstaan ​​hoe RobinVOL 2.0 werke om die verlies van tydperke en die wen tydperke verstaan, en weet hoe om dit te hanteer beide Om te verstaan ​​hoe om te besluit of 'n verlore tydperk is net 'n tydelike onttrekking of indien die EA verloor die rand en moet gestop om te verstaan ​​hoe om die risiko te weet wat om te verwag in terme van opbrengs en risiko basiese statistiek uit die backtest Dit is die basiese statistiese gegewens verkry uit die RobinVOL 2.0 backtest instel: Verduideliking van die belangrikste statistieke: Gemiddeld jaarlikse opbrengs: Verteenwoordig die opbrengskoers wat RobinVOL 2.0 gemiddeld in al 13 jaar en 'n half. Dit gemiddeld 'n opbrengs koers van 72,37 per jaar. Maksimum drawdown: Verteenwoordig die diepste verloor tydperk wat RobinVOL 2.0 het tydens al die toets. Om die gemiddelde jaarlikse opbrengs van 72,37 behaal, dit moes handel tydens die verlies van tydperke van -12,58 hou. Maksimum drawdown tydperk in dae: Stel die langste verloor tydperk van RobinVOL 2.0. Jy kan sien dat dit het 'n 10 maande lange verloor tydperk totdat dit 'n nuwe ekwiteit hoë bereik. Ons sal diep ontleed die onttrekking gedrag van FOREX RobinVOL 2.0 later. AAR / Maksimum drawdown verhouding: Verteenwoordig die algehele gehalte van 'n kundige adviseur. Wys hoeveel risiko die deskundige adviseur het om die gemiddelde jaarlikse opbrengs te bereik. Hierdie waarde kan gebruik word om die kwaliteit tussen verskillende Expert Adviseurs vergelyk. Blootstelling aan hoë doeltreffende markte Ongeag algemene statistieke, is daar tydperke in die mark waar doeltreffendheid is hoog en 'n handel strategie verminder die rand en verhoog sy verliese. Dit kan veroorsaak word deur gebeure wat onmoontlik is om te voorspel is. Soos die handel frekwensie toeneem, enige strategie is meer vatbaar vir hierdie doeltreffendheid tydperke van die mark (soos Augustus / 2011). Op hierdie analise, het ons bereken hoeveel sal die onttrekking wees as ons een van die tydperke van 4 weke, waar ons verloor 80 van die ambagte Handel: So, tydens 'n vier week lange hoë doeltreffende mark waar ons gesimuleerde verloor 80 van die ambagte geneem, sien ons dat RobinVOL 2.0 in staat is om die kapitaal te bewaar en te verloor net 10,74 van die totale balans. In vergelyking met die gemiddelde jaarlikse opbrengs, sien ons dat dit kan herstel van hierdie verloor baie vinnig. Meer basiese statistiek Eerste het ons die belangrikste verhoudings wat gebruik word deur die bedryf om die gehalte van handel stelsels te vergelyk. Ek sit hulle hier om in staat wees om te vergelyk met ander stelsels: Hier vind u 'n paar meer interessant statistiese inligting kan sien oor RobinVOL 2.0: Eerstens, kan jy sien dat die algehele beloning om risiko verhouding is baie goed. Soos ons gesien het in die backtest, die gemiddelde grootte van die wen ambagte verdubbel byna die grootte van die verlies van ambagte. Dit is baie goed as dit help om vinnig te herstel van drawdown tydperke. Die oorwinning van die verlies verhouding is 48. Dit beteken dat 'n bietjie meer as die helfte van die geneem einde as ambagte n verloor. Dit is te danke aan die sny verliese baie vinnig as mark gaan teen ons. Die Wins faktor is die wins wat gegenereer word deur winsgewende bedrywe gedeel deur die verliese wat deur die verlies van ambagte. In wese is dit verteenwoordig die geld gemaak om te wen ambagte in vergelyking met die geld verloor het in die verlies van ambagte. Hoe hoër, hoe beter. Hierdie verhouding is nie so goed soos die AAR / Maksimum Onttrekking ons voorheen gesien het om die gehalte van 'n kundige adviseur meet, maar kan gebruik word as 'n verwysing as dit is 'n waarde wat op enige Meta Trader 4 backtest verskyn. Jy kan nie gebruik maak van die Wins faktor verhouding te vergelyk tussen verskillende Expert Adviseurs. Op gemiddelde, RobinVOL 2.0 het 7.8 ambagte per week. Let daarop dat daar weke sal wees sonder ambagte en weke met 'n baie ambagte. Dit is net 'n gemiddelde. RobinVOL 2.0 toon 'n baie stabiele gedrag in terme van maandelikse wins. Dit het die gesig gestaar wen stakings van tot 12 agtereenvolgende maande. Maar dit is baie meer belangrik om te fokus op verliese: RobinVOL 2.0 het die gesig gestaar in die afgelope twee agtereenvolgende verloor maande. Statisties sal dit weer gebeur, selfs erger tydperke met drie of meer verloor maande (ons sal fokus op hierdie later op die Monte Carlo-analise). 'N Mens moet bereid is om handel te dryf deur middel van hierdie onttrekking tydperke in staat wees om die potensiële verdienste te bereik. RobinVOL 2.0 het die gesig gestaar in die verlede tot 19 verloor ambagte en in die toekoms sal dit gaan deur hierdie soort van die verlies van stakings of nog erger. Dit is baie belangrik om die risiko vlak stel sodat hierdie periodes het geen invloed op ons sielkundig dink nog te vroeg dat die EA werk nie en dit stop te sit of die verlaging van die risiko net voor die herstel periode. Dit is die hoofrede waarom die meeste mense met 'n goeie strategieë geld te verloor op FOREX. Jy sal baie keer sien hoe RobinVOL 2.0 het 'n winsgewende mandjie ambagte geopen en skielik is dit eindig hulle toemaak teen 'n verlies. Jy het vertroue in dat dit die statisties bewys optimale gedrag te wees. Soms gebeur dit, maar in die lang termyn, die voordele van die verhuring van winste lopie is veel groter as die sny winste kort. Om geld te maak moet vervelig wees. As jy opgewonde of bekommerd terwyl handel voel, is jy gevaar te veel. Balans kurwe Hier kan jy die logaritmiese balans kurwe van 2000/01/01 tot 2012/11 van RobinVOL 2.0 sien (die lineêre balans kurwe is die een wat in die backtest). 'N Logaritmiese aandele kurwe is nie konstant in die Y-as, maar logaritmiese. Dit het die vermoë om die onttrekking tydperke beter wegsteek van die uitwerking van geld samestelling sien. As ons kyk na die aandele kurwe kan ons sien dat daar periodes met 'n goeie helling en tydperke waar die aandele toename is meer plat was. Maar in die algemeen, RobinVOL 2.0 in staat was om geld te maak op die hele mark toestande gedurende 2000/01/01 tot 2012/11. Onthou dat dit beteken nie dat dit altyd wen. Dit beteken dat in die verlede moes ons konstante positiewe jaar. As ons kyk na die aandele kurwe jy sien dat daar dalings en die verlies van periodes. In die kurwe kan hulle klein wees, maar onthou dat daar kan wees meer twee agtereenvolgende verloor maande, waarskynlik meer in die toekoms. Niemand kan voorspel wat sal wees die marktoestande in die toekoms. Die enigste ding wat ons kan doen, is om ons strategie te toets op soveel verskillende marktoestande as moontlik. Die feit dat RobinVOL 2.0 in staat is om geld te maak, selfs in die eerste jaar van die backtest waar die wisselvalligheid was laag en die EURUSD was so anders as wat dit is wys nou die hoë robuustheid vlak van die deskundige adviseur. Drawdown analise Dit is die belangrikste deel van die analise in my opinie. Dit is noodsaaklik om die onttrekking periodes van FOREX RobinVOL 2.0 verstaan ​​as jy wil om geld te maak handel nie. Hier is die onttrekking tydperke gesorteer volgens lengte van RobinVOL 2.0 vanaf 2000/01/01 tot 2012/11: Die mees klaarblyklike ding in die grafiek is dat daar 'n enkele tydperk van 300 dae lank dat 'n 12.3 drawdown gesig gestaar. As ons diep gaan en die oorsake te ontleed, dit was 'n enkele verloor maand, gevolg deur 'n stadige herstel in sucesive maande. Die res van drawdown tydperke is minder as 5 maande, so ek sou sê dat dit nie algemeen in RobinVOL 2.0 tot lang drawdown tydperke het. Die gevolgtrekkings wat ek kry oor hierdie grafiek is: Om RobinVOL 2.0 handel, moet 'n mens bereid wees om handel te dryf deur middel van soortgelyke (of erger, sal ons later sien) drawdown tydperke sonder die vermindering van die risiko en met vertroue sê dat dit uiteindelik sal herstel en geld te maak, aangesien dit het al soveel keer in die verlede. Drawdown periodes is baie gewone. Die meerderheid van die dae handel RobinVOL 2.0 is dae in 'n onttrekking tydperk. Dit is baie belangrik om te verstaan. Verliese word kort gesnede, sodat wanneer die mark is negatiewe, sal RobinVOL 2.0 het verloor dae en wen dae, terwyl ons balans hoef te groei of ons selfs 'n bietjie geld te verloor. Maar wanneer 'n goeie toestande kom, dit maak genoeg geld om enige klein verliese te dek en bereik 'n nuwe aandele hoog. Daar is geen manier om dit te voorkom. Dit is hoe RobinVOL 2.0 werke. As jy probeer om die onttrekking tydperke voorkom, sal jy nie daar wees vir die herstel periode en jy sal uiteindelik verloor geld. Dit is baie belangrik. As jy nie bereid is om handel te dryf deur middel van die in hierdie dokument beskryf drawdown tydperke, asseblief, dont koop hierdie Expert adviseur. Alle handel strategieë in die wêreld is gedoem om te misluk in die toekoms. Die mees omvattende strategieë kan vir baie jare of selfs dekades. Maar selfs strategieë met 'n baie ernstige poging in robuustheid soos RobinVOL 2.0 sal uiteindelik sy prestasie verneder. Ons sal later sien in die artikel Monte Carlo Analise hoe om dit te identifiseer en gevolglik identifiseer wanneer om te stop handel dit. Vir die meeste mense, 16 tot 20 drawdown is die maksimum wat hulle kan sielkundig aanvaar. Asseblief, seker wees om die risiko van RobinVOL 2.0 stel sodat jy nie sal bekommerd wees terwyl die handel deur middel van 'n lang en diep onttrekking tydperk. Dit is belangrik om 'n paar sorg toewy aan die risiko instellings in die begin en moenie toelaat dat vrees en gierigheid jy invloed. Winsontleding Hier is die grafiek van jaarlikse opgawes (in rooi) in vergelyking met 'n strategie van koop-en-hou in die SampP500 (in oranje) van RobinVOL 2.0 gedurende die tydperk van 2000/01/01 tot 2012/11. Ons kan sien in hierdie grafiek wat die verspreiding van inkomste is stabiel, spesiaal op die afgelope jaar. Ons kan baie goeie jaar te sien met 'n opbrengs van 117 en 173, en diskrete jaar met net 'n 25. Een ding om daarop te let is dat natuurlik, die toename in onbestendigheid van die markte in die afgelope jaar is baie goed vir hierdie strategie. Op hierdie grafiek kan ons dadelik sien dat die meerderheid van die maande is wen maande, en dat wen maande was groter as die verlies van maande. Ons kan sien dat die gemiddelde maandelikse opbrengs is naby 5. Jy kan sien dat soms is daar twee agtereenvolgende verloor maande en wat maklik drie of selfs vier wees en dat die verlies maande is nie skaars nie. Elke 4 of 5 maande was daar 'n verlies van maand op die gemiddelde. Op die ergste maande FOREX RobinVOL 2.0 verloor sowat 10 van die handel kapitaal. Kontrasterende met die verlies van maande, was daar baie goeie maande te met verdienste van byna 25. Jy moet besef dat die verlies maande kan gebeur op enige tyd. Selfs die eerste maand wat jy handel hierdie strategie. Dit is die rede waarom jy moet wees seker dat jy weet hoe FOREX RobinVOL 2.0 bedryf en sy statistiese eienskappe beskryf in hierdie dokument. Voor dit live handel, wees seker dat jy hierdie artikel en hierdie hele dokument oor hoe FOREX RobinVOL 2.0 werke verstaan. Moenie huiwer om ons te vra net wat jy hoef te verstaan. Monte Carlo Analise Monte Carlo Analise is uiters belangrik, aangesien dit nie fokus op hoe FOREX RobinVOL 2.0 verhandel in die verlede, maar oor hoe dit sal waarskynlik handel in die toekoms. En ons maak geld in die toekoms nie in die verlede. As ons klassifiseer die ambagte van die EA in terme van uitkoms, kan ons die waarskynlikheid om elke soort uitkoms te bereken. Met hierdie inligting, kan ons 'n simulasie genoem Monte Carlo analise wat dieselfde aantal ambagte soos die oorspronklike backtest van die deskundige adviseur, maar met 'n arbitrêre uitkomste voldoen die handel klasse hierbo beskryf genereer hardloop. In wese is wat ons kry, is ander moontlike uitkomste van die EA in soortgelyke soort bedrywe. Ons loop 100,000 simulasies. Ek gee baie meer belang vir die verkry van Monte Carlo simulasies as die punt wat in backtests inligting inligting. Die rede hiervoor is dat 'n backtest is net een moontlike uitkoms verkry word by al die heelal van uitkomste wat die statistiese eienskappe van die EA kan genereer. Die data wat ons verkry uit die Monte Carlo simulasie is die volgende: Die eerste belangrike ding om daarop te let is dat alle 100,000 iterasies, die gemiddelde onttrekking van almal, maar die 5 ergste is 17,09, en die gemiddelde maksimum Onttrekking is 11.25. So het die interessante gevolgtrekking is dat die backtest is nie 'n statistiese vreemd. Daar is baie goeie waarskynlikhede dat FOREX RobinVOL 2.0 sal optree volgens die backtest in die toekoms. Ons sal later praat oor die ergste geval waardes, aangesien hulle uiters belangrik om te identifiseer wanneer die strategie sy voorsprong in die mark verloor het. Ons sien dat gemiddeld in al simulasies, het die gemiddelde jaarliks ​​saamgestel Wins is 58,85, wat naby aan wat ons gewys die backtest (67). Die laaste twee waardes vergelyk die verwagte jaarlikse terug met die ergste geval drawdown en die onttrekking van die eerste 95 simulasies. In die geval van FOREX RobinVOL 2.0, daardie waardes is baie goed (2,08 en 3,44), wat ons baie selfvertroue op die robuustheid van die strategie gee. Met ander woorde, selfs die handel naby die ergste geval prestasie, moet ons aanhou om geld te maak. Hier kan jy drie voorbeeld simulasie resultate ( 'n goeie een, 'n gemiddelde een en 'n slegte een) van al die 100,000 ons hardloop in die Monte Carlo Simulator sien. Op al die foto's, die rooi lyn verteenwoordig die gevolg, die pers lyn is die gemiddeld van al iterasies en die groen lyn is die ergste geval waardes (beide pers en groen lyne is dieselfde in al drie simulasies, net die rooi lyn veranderinge): die groen lyn is uiters belangrik vir ons. Dit is die lyn wat die ergste 5 simulasies skei. Bo die groen lyn gebeur 95 van die 100,000 simulasies van stapel gestuur. Soos ek baie keer gesê, is almal strategieë in die wêreld gedoem om te misluk in die toekoms. Dit kan dekades neem vir die mees omvattende kinders te vernederende of net 'n paar weke begin vir die swakste strategieë, maar al, sonder uitsondering, sal eindig verrigting slegte. Ons sal die groen lyn gebruik om te identifiseer as die strategie die rand verloor het en besluit wat om te doen dan (stop handel die strategie, handel ander opset, reoptimization, ens). Die feit dat RobinVOL 2.0 maak geld selfs al is dit is die handel op die ergste geval is iets wat ek graag 'n baie. Dit beteken dat die strategie het 'n stewige voorsprong, in staat is om aan te pas by baie marktoestande en dit sal baie moeilik wees vir die mark om hierdie strategie te breek. As ons kyk na verskillende iterasies, kan ek sien dat die moontlike scenario's is nie te wyd. Dit is 'n goeie, as die moontlike resultate wat jy sal lewe kry, sal waarskynlik nie baie anders as die een wat uit die ontleding wees. So, hoe sal ek weet of die strategie is in drawdown of dit gestop net werk Een goeie manier om te antwoord is: stop handel wanneer ons EA is die handel naby die groen lyn (ergste iterasie in 100000). Op die tafel waar ons die Monte Carlo resultate gehad, die groen lyn is die ergste geval Onttrekking scenario. Vir die risiko wat in die backtest, sou die Monte Carlo Analise ons vertel dat as ons 'n onttrekking van 28.2 kry moet ons ophou handel die deskundige adviseur en heroorweging wat om te doen, soos ons sal handel buite die statistiese grense normaal beskou (95 van die iterasies). As ons die handel konkurrente ambagte, ek dink dit is wys om 'n bietjie meer ruimte om die ergste geval scenario gee. In plaas van die 28.2 Ek sou persoonlik verkies om dit te stel op ongeveer 35 vir hierdie risiko instellings. Maar dit is baie persoonlik. Dit is jou besigheid besluit. Dit ergste drawdown vlak kan te ver vir 'n paar handelaars wees, so as 'n vroeë waarskuwing kan ons gebruik maak van die Gemiddelde DD waardes hoër as 95 gevalle, wat in ons geval is 17,09. Op hierdie stadium van onttrekking moet ons begin om te kyk versigtig hoe RobinVOL 2.0 presteer. Tot op daardie punt, is ons in die normale sone. Van 17.09 tot die ergste geval scenario is ons in die waarskuwing sone. Sodra ons die ergste geval scenario te bereik, is dit jou verantwoordelikheid as 'n handelaar en sakebestuurder 'n sakebesluit met al die beskikbare inligting te neem. Ons kan die ergste geval scenario te bereik as gevolg van 'n slegte naweek gaping teen ons as gevolg van 'n nuusgebeurtenis of dalk net die ondoeltreffendheid hierdie EA wedervaringe met hierdie instellings is uitgewis word uit die mark. So selfs as jy in die gesig staar 'n 25 drawdown van jou rekening (as jy risk2 stel) jy moet hou handel dit sonder wysiging van die risiko instellings, as dit is statisties normaal en dit moet herstel van die onttrekking en bereik 'n nuwe hoogtepunt. Een interessante manier wat ek wil om dit te sien is: Sodra ek bereik 28,2 wins, sal ek in 'n gratis rit. Tot dan, die geld op risiko behoort aan die mark. Gevolgtrekking Dit EA het al die eienskappe wat ek nodig het om te klassifiseer 'n kundige adviseur as langtermyn winsgewende: handel aan die einde van die bar, robuuste standaard instellings, 'n goeie risiko vir verhouding beloon, is nie 'n scalper en dit het 'n baie winsgewende parameter ruimte wat maak FOREX RobinVOL 2.0 baie sterk teen veranderinge in die mark (jy kan amper enige ewekansige parameter instellings sit en dit sal waarskynlik daarin slaag om geld te maak op die ou end). Ek hou van wat op die ou end sal dit waarskynlik in staat wees om die einde te genereer geld selfs in die ergste geval, maar 'n mens moet sielkundig voorbereid te wees om te hou die handel dit hou dieselfde gevaar tydens die onttrekking tydperke. Finale woorde Dit is 'n bietjie vreemd om my eie Expert adviseur te ontleed. Ek het probeer om so onbevooroordeelde as moontlik te wees, na aanleiding van die dieselfde analise prosedure as ek op baie ander Expert Adviseurs het soos jy kan sien op DonnaForex site. Ek het probeer om so eksplisiet as moontlik te wees, sodat jy jou eie ontleding kan genereer. Met FOREX RobinVOL 2.0, het ek probeer om 'n EA gebaseer op 'n stewige voorsprong te skep sodat ek vol vertroue om my eie geld handel sou wees. Ek sit 'n baie moeite op robuustheid. implementering van al my kennis te FOREX RobinVOL 2.0 handel te maak in die toekoms in 'n soortgelyke manier as wat dit verhandel in die verlede. Daar is baie min Expert Adviseurs waarop ek hoop om my persoonlike geld bestuur. Ek 'n baie moeite te maak FOREX RobinVOL 2.0 een van them. Trading System Analysis Die koop en hou strategie Die opbrengs wat jy sou gekry as jy gekoop het en het die papiere vir die hele duur van die toets tydperk belê. As jy probeer om die totale netto wins van die strategie en die koop / Hou terug te vergelyk, kan jy onthou in gedagte gehou word dat die koop en hou strategie kan lei tot groot onttrekkings asook risiko's te hou, want jou beleggings steeds blootgestel aan die mark beweeg vir die hele tydperk. Ook, omdat jou geld word in die mark, kan jy dit nie elders belê. Totaal ambagte en wen ambagte Hierdie grafieke toon die wins (in) vs handel nommer vir alle ambagte of vir al wen ambagte. Die horisontale lyn staan ​​vir die gemiddelde trade. Main Eienskappe Galery Vrae: Wat is dit en hoe is dit anders as ander op die mark beskikbaar Die stelsel, as die enigste een op die mark, maak gebruik van statistiese analise om die market8217s toekomstige rigting te bepaal , asook 'n optimale toegang punt in lyn met daardie rigting. Maak die bemeestering van die system039s beginsels vereis dat 'n baie ondervinding Die stelsel is baie maklik om te gebruik, soos gesien kan word in die ingesluit video. Die enigste ding wat jy nodig het, is die vermoë om 'n transaksie platform gebruik. Hoekom is die prys so laag We8217ve is besig met die forex mark vir baie jare en die toets van verskeie tegnieke, ook volle outomatiese (EAS). Jy won8217t n mooi storie oor die wêreld te red hoor, die waarheid is addisionele fondse in die ontwikkeling van die nuutste robotte wie toets en optimalisering absorbeer groot hoeveelhede geld. Maak die prys sluit in die toekoms updates Absoluut. Al ons metodes word voortdurend ontwikkel en verbeter, wat waarborg dat die oomblik 'n nuwe weergawe is op, jy sal dit in jou posbus gratis ontvang. Hoe lank het jy al met behulp van hierdie metode Die stelsel is reeds in gebruik sedert Januarie 2011. Sedertdien het dit net gesien kosmetiese veranderinge, wat 'n baie van sy universaliteit en vermoë om sy eie in enige marktoestande hou praat. Wat platform het hierdie metode werk op die stelsel is geskryf vir die MT4 platform. Hoe lank sal ek moet wag vir die stelsel lêers Die stelsel sal jou e-pos posbus binne 24 uur op die sluitingsdatum by die meeste. Wat sal ek ontvang nadat die aankoop Nadat die aankoop, sal jy stelsel lêers, 'n gedetailleerde handleiding in PDF-formaat, asook tegniese ondersteuning vir 'n onbeperkte tyd ontvang. Voordat jy besluit om deel te neem in die Forex mark, moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring en risiko-aptyt. Die belangrikste is, nie geld belê dat jy nie kan bekostig om te verloor. Daar is aansienlike blootstelling aan risiko in enige buite beurs buitelandse valuta transaksie, insluitende, maar nie beperk tot, hefboom, kredietwaardigheid, beperkte regulering beskerming en markonbestendigheid wat wesenlik die prys, of likiditeit van 'n geldeenheid of geldeenheid paar kan raak. Meer oor die aged aard van forex beteken dat enige mark beweging 'n ewe proporsionele uitwerking op jou gedeponeer fondse sal hê. Dit kan werk teen jou sowel as vir jou. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy 'n totale verlies van fondse aanvanklike marge kan volhou en verwag word om addisionele fondse te deponeer om jou posisie te behou. Indien u versuim om enige vereiste marge ontmoet, kan jou posisie gelikwideer en jy sal verantwoordelik wees vir enige gevolglike verliese sal wees. Deur die aankoop van die system8217s kopieer op hierdie webwerf, stem jy in om dit te gebruik net vir jou eie, private doeleindes. Verdere koop, kopiëring, verspreiding of verkoop van seine wat gegenereer word deur die stelsel is streng die belangrikste voordeel verbied en sal elkeen geskat immediately. Statistical Ontleding in valuta handel Handelaars ontginning outomatiese handel strategieë het waarskynlik meer as diskresionêre handelaars in die moontlikheid van die gebruik omvattende en akkurate Statistiese analise. Deesdae kan handelaars baie statistiese bedrywighede binne 'n paar sekondes te danke uit te voer om 'n groot verskeidenheid van analitiese en ontwikkeling handel sagteware (soos TradeStation. Multicharts, Microsoft Excel, Matlab ens) wat wyd toeganklik vir die individuele handelaars is. Elke professionele handelaar wat wil om die potensiaal van algoritmiese handel ten volle benut het om statistieke te verstaan ​​en om die mees gebruikte statistiese metodes wat nuttig vir die evaluering van die potensiaal robuustheid van handel strategieë kan wees weet. Dit moet daarop gewys dat geen statistiese metodes is nodig waar daar geen onsekerheid. As alle studente van die hoërskool 'n suksesvol studeer terwyl al die studente van die hoërskool B het nie, dan is daar geen behoefte aan statistiese ontleding. Maar wanneer die potensiële gevolge van waargenome data is onseker, die statistiese analise is die enigste manier om redelike gevolgtrekkings te skets. In so 'n onsekere omgewing as die uitruil is die statistiese analise is die enigste manier om te onderskei tussen die reëls wat statisties beduidend van dié wat nie is. Tegniese ontleding in die handel het ten doel om die herhalende reëls gebaseer op historiese data in die vorm van prys patrone of verskeie aanwysers identifiseer en dan om hulle te ekstrapoleer op toekomstige data. Tog het die inherente eienskap van ekstrapolasie is onsekerheid. Wanneer praat die regte geld handel, die onsekerheid is nie die woord die handelaar wil hoor. As ons egter verstaan ​​wat statistiese metodes relevant is en hoe om dit te gebruik, kry die kans van 'n suksesvolle en winsgewende handel aansienlik toegeneem. Die basiese beginsel van alle statistiese metodes is statistiese hipotesetoetsing. Dit laat die beoordeling as eksperimenteel opgespoor data voldoen aan die vermoede gedefinieer voor die toets. Wanneer die toets van statistiese hipotese is dit altyd nodig om twee hipoteses te vergelyk. Een hipotese, sogenaamde nulhipotese H 0. is die hipotese wat die toets ondergaan. Byvoorbeeld, kan dit wees toetsing van hipotese dat alle hoërskoolleerlinge in Tsjeggiese Republiek beter eindeksamen uitslae van die Engelse taal as tegniese skool studente in Tsjeggiese Republiek het sal. Aan die ander kant, die alternatiewe hipotese H 1 veronderstel dat die hoërskoolleerlinge nie beter resultate in eindeksamen van die Engelse taal as tegniese skool studente in Tsjeggiese Republiek sal hê. Vir die toets van die nulhipotese H 0 teen die alternatiewe hipotese H 1 sal ons sogenaamde T statistieke wat die toets maatstaf genoem gebruik. Die toets maatstaf is die funksie van ewekansige seleksie. Hierdie funksie is wat verband hou met die nulhipotese H 0. Die verspreiding van hierdie funksie is bekend met dien verstande dat die nulhipotese nie verwerp word. Kom nou demonstreer die statistiese hipotesetoetsing en die betekenis daarvan in valuta handel: Die nulhipotese H 0 Hierdie hipotese is gebaseer op die veronderstelling dat nie een van die reëls van tegniese ontleding (maak nie saak of hy gebruik prys patrone, aanwysers, ens) het voorspellende krag en dat die winsgewende backtest was niks meer as 'n toeval. Jy moet dus noukeurig oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou finansiële toestand.