Skilpad handel stelsel excel spreadsheet

gemotiveer deur e-pos van Mario R. Goed, hier is die storie (volgens 'n PDF-lêer wat Mario het my gestuur). Let. Die heel beste verduideliking Ive gevind is hier. Eens op 'n tyd was daar hierdie bekende kommoditeite spekulant, Richard Dennis. Genoem die prins van die put het hy 200m in tien jaar. Oortuig dat 'n mens kan leer om 'n goeie handelaar wees, gehuur hy dertien studente en hulle geleer sy skilpad Trading System, in 1983. Hy befonds elke student met fondse van 500K tot 2m, begin in Februarie, 1984. Hulle is sy skilpaaie genoem. Oor die volgende vier jaar die skilpaaie gemiddeld 'n jaarlikse opbrengs van 80. (Die Dow het teen 'n jaarlikse koers van ongeveer 14 in dié tydperk.) Moenie vir my sê. Julle gaan hierdie skilpad Trading System verduidelik, reg Ja, as ek can. Though sy bedoel wat toegepas moet word om kommoditeite handel, in dinge soos koffie, kakao, Euro Dollars, goud, silwer, olie ens. goed net praat oor gewone vanielje aandele. As Dennis soveel geld gemaak, hoekom didnt hy die stelsel hou 'n geheime Blykbaar, een (of meer) van sy studente is die verkoop van die stelsel. om geld te maak sonder die toestemming van die outeurs van die stelsel. SO. 'n ander student gepubliseer 'n beskrywing van die oorspronklike skilpad System. So, wat is hierdie stelsel Uh, ja, dit lui as volg: Elke dag het ons bereken TR. die T rue R ange. (Sien ATR) Dis die maksimum waarde van: (vandag High) - (vandag Lae) (vandag High) - (yesterdays Close) (vandag Lae) - (yesterdays Close) Dan bereken ons die 20-dag E xponential M Oving neem Gemiddelde aantal van die TR. (Sien EMO) Ons gebruik die volgende voorskrif, die roeping van die resultaat N. (Asof dit 'n gewone, tuin verskeidenheid bewegende gemiddelde eerder as 'n eksponensiële bewegende gemiddelde, is dit dalk ook genoem Gemiddelde Ware Range.) N (vandag) (19/20) N (gister) (20/1) TR (vandag) Let daarop dat ons nodig het 20 dae die moeite werd om van data ten einde ons berekeninge begin. Huh 19/20 en 20/01 Isnt dat die 19-dag EMO Ja, maar Im net opbring die verduideliking gegee in die PDF-lêer. so moenie bekommerd wees oor it. Why 'n eksponensiële gemiddelde. en waarom sommige Ware Range ding Die Ware Range is 'n maatstaf van die daaglikse wisselvalligheid, die prys swaai oor 'n tydperk van 24 uur, die graad van gewelddadige gedrag - en ons wil 'n paar bewegende gemiddelde smooothing, vandaar EMO so. Goed Hou asseblief aan. Goed, gewapen met die waarde van N. Ons bereken 'n Dollar Volatiliteit soos so: Veronderstel dat 'n 1 punt verandering in die bate genereer 'n verandering van D in die kontrak. (D is dollar per Point.) Dollar Volatiliteit N D Huh dollar per Point Ja, wat my verwar, te. In die skilpad System, beoefen deur Richard Dennis (en sy studente), het hulle die handel in termynkontrakte. Byvoorbeeld, een termynkontrak vir verwarming olie verteenwoordig 42000 liter. (Dis 1000 vate.) Dan, vir verwarming olie, 'n 1 verandering in die prys van verhittingsolie sal die prys van die D 42,000.Okay die kontrak te verander, nou dink jy 1M te belê. Hoeveel moet jy belê in die bate met 'n gegewe Dollar Volatiliteit. Ek gee op. Dit was 'n retoriese vraag. Die skilpad antwoord is 1 van jou aandele per eenheid van Dollar Volatiliteit. Dit beteken dat jy jou posisie in die bate in eenhede te bou. Elke eenheid is 1 van jou aandele vir elke eenheid van Dollar Volatiliteit. Met ander woorde, elke eenheid is: Eenheid (1 van Portefeulje Aandele) / (Dollar Volatiliteit) Dis verwarrend Goed, geheel en al nou: As N 20-dag Eksponensiële bewegende gemiddelde van die Ware Range en D is die verandering in die bate vir 'n 1 verandering in die onderliggende kommoditeit en Dollar Volatiliteit ND dan Eenheid (1 van Portefeulje Aandele) / (Dollar Volatiliteit) Dis nog verwarrend Cant jy. Gee 'n voorbeeld Goed, hier is 'n voorbeeld: 1 Veronderstel jy 1000000 om te belê in verwarming olie termynkontrakte. Aanvaar die Gemiddelde Ware Range van verwarming olie kontrakte (dis die 20-dag EMO van die Ware Range) is N 0,015. A 1 punt verandering in die prys van olie sal 'n verandering in die waarde van die kontrak van D 42000 genereer. Die Dollar Volatiliteit vir verhittingsolie kontrakte is dan: N D (0,015) (42,000) 630. Dit maak die grootte van elke handel eenheid: Eenheid (0,01) (1000000) / 630 15.9. Afronding, kan jy koop 16 kontrakte. 1M te belê Jy grap Waar sou ek daardie soort geld. ID gelukkig as ek. Wel, niemand dwing jou om te belê in verwarming olie. Jy kan belê in GA voorraad met die hulp van die skilpad. Onthou dat die waarde van die Eenheid vir jou vertel watter breuk van 1 van jou aandele jy moet belê in die voorraad. 2 Veronderstel jy 10K om te belê in GA voorraad. 1 van daardie aandele is dan 100. en ons wil weet wat fraksie van wat belê moet word in GE voorraad. IVD wees veelvoude van 100 / (Dollar Volatiliteit). Aanvaar die Gemiddelde Ware Range van GA aandeelpryse (dis die 20-dag EMO van die TR) is N 1.45. Vir voorraad (in teenstelling met termynkontrakte). Ons neem D die prys per aandeel van die voorraad. Vir GA, thatd word D 18,86. Dan Dollar Volatiliteit N D (1.45) (18,86) 27,35 per aandeel. Dit maak die grootte van elke handel eenheid: Eenheid (1 van 10K) / (Dollar Volatiliteit) 100 / 27,35 3,7 aandele. Let daarop dat dit 'n verhouding van (dollar) / (Dollars per aandeel) sodat die afmetings in Aandele. Miskien is afronding, elke eenheid sal wees 4 aandele van GA voorraad. Wat Net 4 aandele Jy grap Jy kan 2 eenhede of 3 handel, maar (volgens die skilpad Reëls) nooit meer as 4. Natuurlik, sy aanvaar dat jy 'n paar beleggings, nie net GA. Hier is 'n paar ander voorbeelde: Wheres die sigblad. Geduld. Ons havent klaar beskrywing van die skilpad System. Theres baie meer. maar Theres somethng I dont verstaan. 'n vlieg in my skilpad sop Ons het begin met die Ware Range van pryse per aandeel (of per termynkontrak). Dis gemeet in dollars per aandeel. Ons gemiddeld hierdie dollar per Deel die afgelope 20 dae. Ons het N. wat ook gemeet in dollars per aandeel. As N 1.25, beteken dit dat die maximimum daaglikse variasie in pryse, gemiddeld meer as 20 dae, is 1,25 per aandeel. Dan begin ons D. die sogenaamde dollar per punt. Vir ons aandele, thatd word gemeet in dollars per aandeel. Vandaar die Dollar Volatiliteit ND word gemeet in (sluk) (Dollars / Deel) 2. Vandaar ons eenheid (1 dollars) / (Dollar Volatiliteit) word gemeet in (dollar) / (Dollars / Deel) 2. Huh dis wat ek gesê dit lyk vir my dat, ten minste vir handelsvoorraad aandele, die deler in die Eenheid verhouding moet gemeet word in (Dollars / aandeel). Toe die Eenheid verhouding sou word gemeet in aandele. Om dit te doen, wed gebrek N 'n persentasie wees. soos, miskien, (20 dae gemiddelde Ware Range van pryse per aandeel), gedeel deur die (prys per aandeel). Dan sal die Eenheid verhouding (dollar) / (Dollars / Deel) wees. of Shares. Sounds goed vir my. Ja, wel Im nog steeds dink. In voorbeelde gevind Ive, theyre praat oor kommoditeite. Byvoorbeeld 1. 'n verwarming olie kontrak in Maart 2003 kon die handel omstreeks 0.60 dollar per kontrak en die gemiddelde Ware Range was omtrent 0,015 dollar per kontrak, soos ons hierbo. (Dis die voorbeeld in die PDF papier ek vroeër genoem. Sy sê dat die 20-dag gemiddelde prys variasies was 0,015 per kontrak) Dan sal die Eenheid verhouding wees (dollar) / (Dollars / kontrak) 2 en dat Aint reg. Inderdaad, wat PDF papier sê dat die eenheid verhouding is in kontrakte. Ek dink jy verwar. Hmmm. Ja. Ek dink id beter werk op daardie spreadsheet. 'n sigblad. Miskien () Goed, hier is my spreadsheet. sover. Klik op die foto om die speadsheet aflaai. Na aanleiding van die tipiese skilpad System, neem ons die m-dag EMO met behulp van die towerformule: N (vandag) (1-1 / m) N (gister) (1 / m) TR (vandag). Dis gee gewigte 1-1 / m (19/20) en 1 / m (1/20) vir m 20. Tot verdere kennisgewing (), is die eenheid verhouding wat gebaseer is op 100K aandele (so 1 1K). Vandaar Eenheid 1000 / N (huidige prys). In die sigblad byvoorbeeld thatd wees: 1000 / 1.4711.82 57,55. Is dit 57,55 aandele. of wat Im nog peinzende. Ek dink dat sy redelik om die bogenoemde sigblad verander sodat ek bereken die 20-dag April eerder as die 20-dag ATR. April Dont jy onthou Ons het gepraat oor wat hier. Dis die 20-dag neem Gemiddelde aantal P ersentasie R ange waar die persentasie Range gedefinieer soos so: Elke dag wat jy die grootste van die volgende getalle te bereken: (vandag High) - (vandag Lae) / (yesterdays Close) (vandag High) / (yesterdays Close) - 1 (vandag Lae) / (yesterdays Close) - 1 het hierdie getalle Persentasie Ranges (of PR). Jy gemiddeld dan hierdie Persentasie bereik oor die afgelope m dae, noem dit die gemiddelde persentasie Range (of April). Sedert die April is 'n persentasie (sy 'n paar prysklas gedeel deur yesterdays prys), dan is ons eenheid sal gemeet in aandele. Dan was gelukkig. Ons is gelukkig Jy bedoel jy gelukkig Ja is. Trouens, jy het nou 'n keuse in die sigblad. Trouens, het jy een van hierdie: Is dit 'n verskil maak Ja. Hier is die voorbeelde wat ons hierbo gedoen het: En EENHEID gee die getal aandele jou moet handel Ja. Wanneer aah, baie goeie vraag is egter laat vergelyk die logika agter die twee skemas, in die veronderstelling dat (1 van Aandele) 100K: Eenheid (1 van Aandele) / (ATR) (Stock Price) As Stock Prys 50, dan (1 van Aandele) / (Stock Price) 2000. die maksimum aantal aandele wat 100K sal koop. In plaas koop ons EENHEID aandele. Veronderstel die gemiddelde / maksimum 20 dae variasie vir 'n aandeel is ATR 1.25. Dan is die variasie vir Eenheid aandele EENHEID ATR EENHEID 1.25. Ons stel EENHEID ATR (1 van Aandele) / (Stock Price) 2000. Dan UNIT 2000 / 1.25 1600 aandele. (Koste 501600 80K.) Dit definieer die ATR UNIT. EENHEID (1 van Aandele) / (April) (Stock Price) As Stock Prys 50, dan (1 van Aandele) / (Stock Price) 2000. die maksimum aantal aandele wat 100K sal koop. In plaas koop ons EENHEID aandele. Veronderstel die gemiddelde / maksimum 20 dae persentasie variasie vir 'n aandeel is April 2.5. Dan is die persentasie variasie vir Eenheid aandele EENHEID April EENHEID 0,025. Ons stel EENHEID April (1 van Aandele) / (Stock Price) 2000. Dan UNIT 2000 / 0,025 80,000 aandele. (Koste byna oneindige) Dit definieer die April UNIT. Klik om voort te gaan om Deel II. WAG Koste byna oneindige Jy grap Ja, sy ware. Deel deur April 'n persentasie, wed kry 'n groot waarde vir ons eenheid. Maar goed op te los wat deur te deel deur 100 April Dan, as April 2.5, sowel net verdeel met 2,5. In die bogenoemde voorbeeld, sou die April EENHEID dan teen 2000 / 2.5 800 aandele teen 'n koste van 50800 40K. Amazing Story Die oorspronklike skilpad handel storie. Dit is die ware verhaal van hoe 'n groep van janhagel studente, baie met geen Wall Street ervaring, is opgelei om miljoenêr handelaars wees. Dink aan Donald Trumps wys The Apprentice in die werklike wêreld met die regte geld, werklike huur en ontslaan. Hierdie studente werent probeer om roomys te verkoop op New York se strate, maar hulle geleer om handel te dryf aandele, effekte, geldeenhede, olie, goud en dosyne ander markte vir miljoene maak. Hulle het geleer om nie Warren Buffett. Classic Reëls Die bekende handel reëls geleer. Die skilpad studente geleer al die reëls in net twee weke. Hulle het nie leer om te handel uit 'n skreeuende mosh put op die handel vloer met wilde handgebare, maar eerder in 'n stil kantoor met geen televisies, rekenaars en slegs 'n paar fone. Hul reëls beantwoord die volgende vrae: Wat is die toestand van die mark Wat is die wisselvalligheid van die mark Wat is die aandele verhandel Wat is die stelsel of die handel geaardheid Wat is die risiko aversie van die handelaar of kliënt Kyk na die reëls. Onderwysers Die legendariese skilpad onderwysers. Richard Dennis het sy eerste miljoen deur die ouderdom van 25 en 200 miljoen teen die ouderdom van 37. Hy was die hoof skilpad onderwyser met 'n unieke siening: Trading was meer ontvanklik as wat ek ooit gedink het. Selfs al was ek die enigste een wat gedink het dit was onderrigbaar. Dit was onderrigbaar buite my wildste verbeelding. Groot beleggers konseptualiseer probleme anders as ander beleggers. Hierdie beleggers hoef te slaag deur toegang tot 'n beter inligting wat hulle daarin slaag om deur die gebruik van die inligting anders as ander. TurtleTraders Audio uit oorspronklike skilpaaie. Koester troef aard: Gee my 'n dosyn gesonde babas en my eie spesifieke wêreld om hulle groot te maak in, en ek sal waarborg om enige een na willekeur te neem en op te lei hom tot 'n tipe van spesialis Ek kan kies geword - dokter, prokureur, kunstenaar, handelaar, sjef en ja, selfs bedelaar en dief, ongeag van sy talente, penchants, neigings, vermoëns, beroepe, en ras van sy voorvaders. Dit gaan nie oor gebore talente, dit gaan oor leer. Keuring Die skilpad keuringsproses. Mense sal enigiets doen om Richard Denniss aandag kry nie. Jim Melnicks poging was die mees ekstreme en vindingryke. Hy was 'n oorgewig, werk-klas man van Boston wat woonagtig was meer as 'n sedan en bepaal so naby aan Dennis as moontlik te kry. Hy verhuis na Chicago en beland as 'n veiligheidswag vir die Chicago Board of Trade en elke oggend sou sê, Goeie môre, mnr Dennis as Dennis het die gebou. Boom, Melnick het gekies. Mites Trading Places die inspirasie Teen die tyd dat skilpad navorsing was oor 'n storie is saamgestel dat sommige Turtles (Jerry Parker) wou ontsyfer, terwyl ander (Curtis Faith) wou dit begrawe soos 'n Koue Oorlog-era CIA werking. Gegewe die mitiese skilpad legende wat bestaan ​​het vir meer as twee dekades, die opening van die blindings en laat sonskyn in help net beleggers sonder skilpad-agtige toegang en sukses te besef dat die Turtles is menslik. Die Boek Topverkoper skilpad biografie. Skrywer Brett Steenbarger geprys: Omdat COVEL so duidelik is uit hierdie bestanddele vir sukses, relevante sy boek is nie net aan handelaars tendens, maar vir almal wat streef na grootheid in die markte. Die boodskap is duidelik: om te wen, moet die kans in jou guns tel, en jy moet die moed om te hou speel het, bly konsekwent, en saamgestelde jou kant. Dis 'n formule vir sukses in enige onderneming, wat kan wees waarom die skilpad storie universele appèl bevind. Tendens aanleiding Hulle is geleer tendens handel. Michael COVEL sy firma Trend Na gewerk het vir meer as 'n dekade te lewer voorpunt transformerende oplossings vir voornemende studente wêreldwyd. Sy ongekende wêreldwye onderrig rekord, met 6000 studente in 70 lande 150,000 boeke verkoop, het hom die gerespekteerde tendens gemaak volgende navorsing onderwys oplossings leier. Let op: hierdie boodskap sal veroorsaak dat sommige om te veg. Inhoudsopgawe Die webwerf op jou vingers. kopie 1996-1916 Trend Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van Trend volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende documentaryApril 14, 2014 05:00 13 kommentaar Views: 7040 skilpad handel is die naam wat gegee word aan 'n familie van die tendens volgende strategieë. Sy gebaseer op eenvoudige meganiese reëls vir ambagte te voer wanneer pryse breek uit kort termyn kanale. Die doel is om te ry tendense langtermyn van die begin af. Skilpad handel is gebore uit 'n eksperiment in die 1980's deur twee baanbreker termynkontrak handelaars wat bespreek of goeie handelaars gebore met ingebore talent, of enigiemand kan opgelei word om suksesvol te handel. Die skilpaaie ontwikkel 'n eenvoudige, wen meganiese handel stelsel wat gebruik kan word deur 'n gedissiplineerde handelaar, ongeag vorige ondervinding. Die naam skilpad handel is toegeskryf aan verskeie moontlike oorsprong. Vir my is dit die toonbeeld van die stadige maar seker resultate van hierdie stelsel. In teenstelling met komplekse black box stelsels, skilpad handel reëls is eenvoudig en maklik genoeg vir jou om jou eie stelsel Ek raai dit te bou. Die vroegste vorme van skilpad handel was handleiding. En, vereis hulle moeisame berekeninge van bewegende gemiddeldes en risiko perke. Tog, vandag se meganiese handelaars kan algoritmes gebaseer op skilpad parameters gebruik om hulle te lei om suksesvol handel. Soos altyd, die sleutel tot handel sukses lê in ooreenstemming dissipline. Watter markte beste is vir skilpad handel Jou eerste besluit is wat bemark om handel te dryf. Skilpad handel is gebaseer op die spot en spring aan boord aan die begin van 'n lang termyn tendense in hoogs-vloeistof markte, gewoonlik toekoms. Sedert langtermyn-tendens veranderinge is skaars, moet youll om vloeibare markte kies waar jy genoeg handelsgeleenthede kan vind. My gunstelinge is op die CME: Vir Agriculturals, Ek hou van mielies, sojabone, en sagte rooi winterkoring. Die beste aandele indekse is E-mini SampP 500, E-mini NASDAQ100, en die E-mini Dow. In die Energie-groep, Ek hou van E-mini Ru (CL), E-mini natgas en verhittingsolie. En, in Forex, sy AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, en JPY / USD. Van die rentekoers groep afgeleide, Ek hou van Euro Dollar, T-effekte, en die 5-jaar staatseffek Nota. Ten slotte, in Metals die beste kandidate is altyd goud, silwer en koper. Sedert skilpad handel is 'n langtermyn-onderneming met 'n beperkte aantal suksesvolle toetrede seine, moet jy 'n redelik breë groep van termynkontrakte haal. Diegene bo is my gunstelinge, maar ander ook sal werk indien hulle is hoogs likiede. Byvoorbeeld, in die afgelope Ive verhandel Euro-Stoxx 50 termynmark met uitstekende resultate. Ook, ek handel net die naaste maande kontrakte, tensy hulle is binne 'n paar weke van verstryking. Bowenal sy krities belangrik om konsekwent te wees. Ek het altyd kyk en handel dieselfde toekoms. Posisie grootte Met skilpad handel, sal jy slaan uit baie keer vir elke huis hardloop jy getref. Dit is, sal jy kry baie seine na ambagte waaruit youll vinnig gestop uit te voer. Maar op daardie paar geleenthede wanneer jy reg, sal jy binne in 'n wen-handel op presies die regte oomblik die begin van 'n langtermyn-verandering in die tendens. So, vir risikobestuur jou oorlewing hang af van die keuse van die regte posisie grootte. Jy sal nodig hê om jou meganiese handel stelsel program om seker te maak jy nie hardloop uit geld op stop-outs voordat slaan van 'n huis hardloop. Konstante-persentasie risiko gebaseer op wisselvalligheid Die sleutel in skilpad handel is om 'n wisselvalligheid gebaseer risiko posisie wat konstant bly gebruik. Programmeer jou posisie-grootte algoritme, sodat dit sal glad die dollar wisselvalligheid deur die aanpassing van die grootte van jou posisie volgens die dollar waarde van elke onderskeie tipe kontrak. Dit werk baie goed. Die skilpad handelaar gaan posisies wat bestaan ​​uit óf minder, meer-duur kontrakte, of anders meer, minder-duur kontrakte, ongeag die onderliggende wisselvalligheid in 'n bepaalde mark. Byvoorbeeld, wanneer skilpad handel 'n mini kontrak wat, sê, 3000 in marge, ek koop / verkoop slegs een so 'n kontrak, terwyl as ek 'n posisie te betree met termynkontrakte wat 1500 in marge, ek koop / verkoop 2 kontrakte. Hierdie metode verseker dat ambagte in verskillende markte het 'n soortgelyke kanse vir 'n spesifieke dollar verlies of wins. Selfs wanneer die wisselvalligheid in 'n spesifieke mark is laer, deur suksesvolle skilpad beurs in daardie mark sal jy nog steeds wen groot, want jy hou meer kontrakte van minder-vlugtige toekoms. Hoe om te bereken en te kapitaliseer op wisselvalligheid Die konsep van N Die vroeë skilpaaie gebruik die letter N 'n markte onderliggende wisselvalligheid aanwys. N is bereken as die eksponensiële bewegende 20-dag Ware Range (TR). eenvoudig beskryf, N is die gemiddelde enkele dae prysbewegings in 'n bepaalde mark, insluitende die opening gapings. N vermeld in dieselfde eenhede as die termynkontrak. Jy moet jou skilpad handel stelsel program om ware omvang bereken soos volg: Ware Range Die grootste van: Vandag se hoë minus vandag lae, of vandag se hoë minus die vorige dae naby, of die vorige dae naby minus vandag laag. In snelskrif: TR (Maksimum van) TH TL of TH PDC of PDC TL Daily N word bereken as: (19 x PDN) TR / 20 (. Waar PDN is die vorige dae N en TR is die huidige dae Ware Range) Sedert die formule het 'n vorige dae waarde vir n, sal jy begin met die eerste berekening net 'n eenvoudige 20-dag gemiddeld. Die beperking van risiko deur die aanpassing vir wisselvalligheid Om die grootte van die posisie te bepaal, program jou skilpad handel stelsel teenoor die dollar wisselvalligheid van die onderliggende mark te bereken in terme van sy N waarde. Sy maklik: Dollar wisselvalligheid dollar per punt van die kontrak waarde x N Gedurende tye wanneer ek voel normale risiko-aversie, ek stel 1 N as gelykstaande aan 1 van my rekening gelykheid. En in tye wanneer ek voel meer risiko-sku as normaal, of wanneer my rekening meer is uitgerekte af as normaal, ek stel 1 N as gelyk aan 0,5 van my rekening gelykheid. Die eenhede vir posisie grootte in 'n spesifieke mark word soos volg bereken: 1 eenheid 1 van rekening gelykheid / Markte dollar wisselvalligheid wat dieselfde as: 1 eenheid 1 van rekening gelykheid / (dollar per punt van die kontrak waarde x N) Hier is 'n voorbeeld vir verhittingsolie (HO): vir HO die dollar-per-punt is 42.000 omdat die kontrak grootte is 42.000 liter en die kontrak is in dollars gekwoteer. Die aanvaarding van 'n skilpad handel rekening grootte van 1 miljoen van die grootte eenheid vir die volgende verhandelingsdag (Dag 23 in die bo-reeks) soos bereken met behulp van die waarde van N 0,0141 vir Dag 22 is: Eenheid grootte 0,001 x 1000000 / 0,0141 x 42000 16,80 Omdat gedeeltelike kontrakte kan nie verhandel word nie, in hierdie voorbeeld die posisie grootte is afwaarts afgerond tot 16 kontrakte. Jy kan jou algoritmes program om N-grootte en eenheid berekeninge weeklikse of selfs daagliks verrig. Posisie sizing help jou poste met 'n konstante wisselvalligheid risiko bou oor al die markte wat jy handel dryf. Dit is belangrik om skilpad-handel met behulp van die grootste rekening moontlik, selfs wanneer jy net MINIS handel. Jy moet seker maak dat die breuke van posisie grootte sal jou toelaat om ten minste een kontrak in elke mark verhandel. Klein rekeninge sal prooi val aan korrelig. Die skoonheid van skilpad handel is dat N dien om jou posisie grootte te bestuur asook posisie risiko en totale portefeulje risiko. Die risiko-bestuur reëls van skilpad handel dikteer dat jy jou meganiese handel stelsel moet programmeer om blootstelling in 'n enkele mark te beperk tot 4 eenhede, jou blootstelling in gekorreleer markte tot 'n totaal van 8 eenhede, en jou totale blootstelling rigting (bv lang of kort ) in al die markte tot 'n maksimum totaal van 12 eenhede in elke rigting. Entry tydsberekening wanneer skilpad handel Die N berekeninge hierbo gee jou die gepaste posisie grootte. En, sal 'n meganiese skilpad handel stelsel duidelike seine te genereer, sodat outomatiese inskrywings is maklik. betree sal jy jou gekose markte wanneer pryse breek uit Donchian kanale. Breakouts is te kenne gegee toe die prys beweeg buite die hoë of lae van die vorige tydperk van 20 dae. Ten spyte van die deur-die-klok beskikbaarheid van e-mini handel, ek tik net gedurende die dag handel sessie. As Theres 'n prys gaping op oop, ek die handel te betree as die prys beweeg in my teiken rigting op oop. Ek betree die handel wanneer die prys een regmerkie verby die hoë of lae van die vorige 20 dae beweeg. Maar hier is 'n belangrike caveat: As die laaste uitbreking, of 'n lang of kort, sou tot gevolg gehad dat 'n wen-handel, kan ek nie die huidige handel betree. Dit maak nie saak of dit die laaste uitbreking wasnt verhandel, want dit is oorgeslaan een of ander rede, of dat dit die laaste uitbreking was eintlik verhandel en was 'n verloorder. En as verhandel, ek dink 'n tempo 'n verloorder as die prys na die tempo daarna beweeg 2N teen my voor 'n winsgewende uitgang by 'n minimum 10 dae, soos hieronder beskryf. Om te herhaal: Ek tik net ambagte na 'n vorige verloorkant tempo. As 'n terugval te voorkom mis te loop op groot mark beweeg, ek kan die handel aan die einde van 'n 55-dag fail safe tempo tydperk. Deur hom te hou aan hierdie caveat, sal jy baie van jou kans om in die mark aan die begin van 'n langtermyn-skuif te verhoog. Dis omdat die vorige rigting van die beweging is vals bewys deur daardie (hipotetiese) verloor handel. Sommige skilpad handelaars gebruik 'n alternatiewe metode wat behels die neem van al tempo ambagte selfs al is die vorige tempo handel verloor of sal verloor. Maar, vir skilpad handel persoonlike rekeninge Ek het gevind dat my onttrekkings is minder as voldoening aan die oppergesag van die enigste handel as die vorige tempo handel was of 'n verloorder sou gewees het. Bestel grootte Toe ek 'n inskrywing sein te ontvang van 'n tempo, my meganiese handel stelsel gaan outomaties met 'n grootte orde van 1 eenheid. Die enigste uitsondering is wanneer, soos hierbo genoem, Im in 'n tydperk van dieper-as-gewoonlik drawdown. In daardie geval, ek ingaan grootte-eenheid. Volgende, indien die prys steeds in die hoop-vir rigting, my stelsel voeg outomaties na die posisie in inkremente van 1 eenheid by elke bykomende N prysbewegings, terwyl die prys bly in die gewenste rigting. Die meganiese handel stelsel hou die toevoeging van my hou totdat die posisie limiet bereik, sê by 4N soos vroeër bespreek. Ek verkies limiet bestellings, alhoewel jy ook die stelsel kan die program op die mark bestellings guns as jy wil. Hier is 'n voorbeeld toetrede tot Goud (GC) futures: N 12.50, en die lang tempo is by 1310 Ek koop die eerste eenheid by 1310. Ek die tweede eenheid te koop teen die prys 1310 (x 12,50) 1316,25 afgerond tot 1316,30. Dan, as die prys beweging voort, ek koop die derde eenheid by 1316,30 (x 12.50 1322,55 afgerond tot 1322,60. Ten slotte, as goud hou die bevordering ek die vierde, laaste eenheid te koop teen 1322,60 (x 12,50) 1328,85 afgerond tot 1328,90. In hierdie voorbeeld die prys vordering steeds in so 'n kort tydperk wat die n waarde has not verander. in elk geval, dit is maklik om jou meganiese handel stelsel program om tred te hou van alles op-die-vlieg, insluitend veranderinge in n, posisie groottes, en die buitenste ingang hou punte. skilpad handel stop skilpad handel behels die neem van talle klein verliese terwyl hulle wag om die Sosiale veranderinge langtermyn in die tendens wat groot wenners is vang. die behoud van aandele is van kritieke belang. my outomatiese skilpad handel stelsel help my vertroue en dissipline deur die verwydering van die emosionele komponent van die saak, so Im outomaties in die wenners ingevoer. Tops is gebaseer op N waardes, en nie 'n enkele handel verteenwoordig meer as 2 risiko om my rekening. die punte is ingestel op 2N aangesien elke N van prysbewegings gelyk 1 van my rekening gelykheid. So, vir lang posisies Ek stel die stop-verlies op 2N onder my werklike beginpunt (om te vul prys), en vir 'n kort posisies die stop is by 2N bo my beginpunt. Om die risiko toe ek bykomende eenhede toe te voeg tot 'n posisie wat reeds beweeg in die gewenste rigting te balanseer, ek samel die kas vir die vorige inskrywings deur N. Dit beteken gewoonlik dat ek al my tot stilstand kom vir die totale posisie sal plaas op 2 N vanaf die eenheid wat ek onlangs bygevoeg. Tog, in die geval van leemtes-on-oop, of vinnig bewegende markte, die kas sal anders wees. Die voordele van die gebruik-N-gebaseerde stop is voor die hand liggend die stop is gebaseer op markonbestendigheid wat die risiko uit al my inskrywing punte balanseer. Verlaat 'n handel sedert skilpad handel beteken dat ek moet baie klein staking-outs ly aan relatief min huis-lopies geniet, Im versigtig wees om nie te verlaat wen ambagte te vroeg. My meganiese handel stelsel is geprogrammeer om uitgang by 'n 10-dag laag op my lang inskrywings, en teen 'n 10-dag hoog vir 'n kort posisies. As die 10-dag drumpel is, nie nagekom nie, my stelsel uitgange van die hele posisie. Die meganiese handel stelsel help oorkom my gierigheid en emosionele neiging om 'n winsgewende handel te vroeg uit te sluit. Ek verlaat met behulp van standaard aftrekorders, en ek dont speel enige wag en sien speletjies. Ek laat my meganiese handel stelsel maak die besluite vir my. Dit kan wees derm-skokkende om my rekening te kyk vet dramaties tydens 'n groot mark skuif met 'n wen-handel, dan gee beduidende papier winste terug voor Im gestop word. Tog, my troeteldier meganiese handel stelsel werk baie goed. Skilpad handel algoritmes bied 'n vinnige manier om jou eie te doen-dit-self meganiese handel stelsel te bou wat is eenvoudig, maklik om te verstaan ​​en effektief. As jy die dissipline om jou hande af te hou en laat jou meganiese handel stelsel doen sy werk, kan skilpad handel jou beste keuse wees. Na alles, skilpaaie is stadig, maar hulle gewoonlik wen die race8230 8212 Deur Eddie Flower Die omvattende gids tot die skilpad Trading Strategie is oorspronklik op OneStepRemoved gepubliseer. Stelsel Trader Sukses bydraer Dra skrywers is aktiewe deelnemers in die finansiële markte en ten volle verdiep in tegniese of kwantitatiewe analise. Hulle wil hul stories, insigte en ontdek op Stelsel Trader sukses te deel en hoop om jou 'n beter stelsel handelaar. Kontak ons ​​as jy wil graag 'n bydraende skrywer wees en deel jou boodskap met die wêreld. April 14, 2014 12:48 Dit blyk dat die aanvang van die skilpad Trading stelsel gebeur op 'n besonder goeie tyd vir tendens-volgende in kommoditeite, van wat ek verstaan, en Wikipedia sê dat die system8217s prestasie beduidend afgeneem ná 1986 en was plat 96-09. Eina. Laaste wat ek gehoor het, is CTA tendens volgelinge om na die skoonmakers in die afgelope jaar, wat is 'n skande, omdat it8217d pret wees om te werk vir 'n maatskappy gebou rondom 'n paar eenvoudige handel reëls wat jy op 'n paar posisies kan sit en net ry die golwe, in teenstelling met wat om spektrumgebonde pinball speel. April 15, 2014 14:40 Ware. Deel van die groot opbrengste te wyte was aan die groot bul tydperk ervaar word deur die Turtles. Vandag tendens volgende stelsels soos die Ivy portefeulje goed gedoen. Ander momentum gebaseer tendens volgende stelsels is ook goed gedoen. Baie mense sal sê tendens handel is dood, maar I8217m nie so seker nie. April 15, 2014 16:53 Ek dink, as I8217ve tevore gesê het dat 'n kwessie van om die mark af korrek it8217s. Ry die tendens in 'n trending mark en jy lyk soos 'n skilpad. Trouens, I8217m eintlik besig met iets op die mark af tydsberekening af te kry op die oomblik, wat voortbou op Ehlers8217s Empiriese af Ontbinding wat gemotiveer deur USO8217s (oil8217s) 2007-2008 bullopie, dan die 2008-2009 beer ongeluk, en dit lyk it8217s was spektrumgebonde sedertdien. Sal hopelik iets gou) April 16, 2014 05:27 Ek onthou kyk na Ehlers8217s aanwysers 'n paar jaar terug. As ek reg onthou, sommige van hulle het belowend. That8217s waarskynlik 'n onderwerp wat ek moet weer hersien. Sterkte met jou search. The legendariese verhaal van die skilpad ambagte. Pretty interessante isnt dit As jy nie weet oor die Turtles en die storie agter hulle, kan jy hier lees. My vraag was altyd, is die meganiese stelsels wat hulle gebruik vandag nog geldig is dié stelsels steeds winsgewend Is hulle van toepassing forex Die Turtles verhandel verskeie markte met 2 stelsels (System 1 en System 2). Hierdie stelsels didnt enige diskresionêre reël. Alles, van inskrywings te uitgange, posisie sizing om geld bestuur, alles is duidelik gevestig om die heel laaste detail. Hierdie dokument is die mees omvattende gids wat ek gesien het oor die skilpad handel metodes en ek gebruik al die inligting te Stelsel 2 outomatiseer in Meta Trader. Ek outomatiese stelsel 2 eerste, want dit is makliker om te program. My plan is om uiteindelik dieselfde ding doen met Stelsel 1. Kom ons kyk of System 2 steeds werk en as dit is van toepassing op die Forex markte, veral die euro / dollar paar. Die Reëls Die stelsel gebruik die daaglikse tydraamwerk en die reëls is verbasend eenvoudig. Dit is die reëls vir die invoer van lang posisies: koop wanneer die huidige prys is hoër as enige ander hoog in die vorige 55 dae. Sit 'n stop verlies 2 Gemiddelde Ware Ranges weg van die inskrywing (met behulp van die ATR die stelsel is buigsaam om huidige wisselvalligheid. Wanneer die wisselvalligheid is hoër die Stop Loss sal verder weg gestel word en vice versa). Die ATR gebruik word geëvalueer meer as 20 dae. So ATR (20). Moenie sit nie Target Wins met die bestellings. Die doel is om hulle te laat hardloop so ver as moontlik in jou guns tel. Dinamiese bereken posisie grootte sodat as Stop verlies is getref jy net verloor 2 van die rekening. So, as jy 'n verder weg Stop Loss, die posisies grootte sal kleiner, en vice versa wees. Sodra in die handel, indien prys beweeg in jou guns deur die helfte van die ATR, en voeg dan 'n ander lang handel. En jy dit doen totdat jy 'n maksimum van 4 oop ambagte in dieselfde rigting. Elke keer as 'n handelsmerk is ingevoer, beweeg op die Stop Verlies van die bestaande bedrywe, om dieselfde prys van die Stop Loss bereken vir die nuwe handelsmerk net aangegaan. Verlaat al die ambagte wanneer die huidige prys is die laagste prys van die laaste 20 dae (Dit kan gebeur teen 'n wins of 'n verlies). Of uitgang wanneer Stop verlies is getref. Vir kort posisies die reëls is dieselfde, maar die ander manier om. Jy betree wanneer die prys is die laagste dit ooit in die verlede 55 bars en jy verlaat wanneer die prys is die hoogste prys wat gesien word in die laaste 20 bars. Dit handel stelsel het al die bestanddele aanbeveel deur professionele Forex-handelaars: dit sny verliese kort, dit kan wenners hardloop, dit dra by tot die wen van positions. Notice in die foto hierbo hoe al 4 ambagte was winsgewend te maak. Maar sien hoeveel van die wins is verlore. Met 'n bietjie optimization dat ek in hierdie pos sal verduidelik, kan die stelsel veel meer winsgewend te wees en laat minder gedeeltes van die winste wegglip. Pretty eenvoudige stelsel, maar ongelooflik kragtig. Ook geestelik moeilik om handel te dryf. Koop 'teen 'n 55 dag hoog is taai soos dis die punt waar die meeste handelaars dink die skuif is gedoen en begin vrees vir 'n ommekeer. Dieselfde geld vir kortbroek wanneer jy begin 'n kort posisie op die 55 dag laag. Inskrywings is beslis moeilik om sielkundig te verteer praat. Uitgange is selfs moeiliker. Wag vir die prys bereik die laagste punt van die afgelope 20 dae is pynlik terwyl jy onvermydelik deel van jou wins verdamp kyk. Maar dit is die beste manier om 'n tendens ry so ver as moontlik sonder arbitrêre teiken winste wat jou wenners kortgeknip. Hierdie meganisme kan die strategie om monster tendense ry een keer in 'n rukkie dat winste Skyrocket. Ek het 'n wiskundige verwagting ontleding van die inskrywings en bewys dat beide kort en lang inskrywing seine het 'n beduidende positiewe kant. Dit is goed as 'n eerste stap om die stelsel vertrou. Dan gekodeerde ek die res van die strategie en begin om pret te hê met terug toetse het. Hier is die gevolg van die rug toets vir die EURUSD geldeenheid paar van 1 Januarie 2000 tot 14 November, 2012 (volledig vertrou waardig betaal data van AlpariUK verkry deur direkte versoek aan die makelaar). Die verspreiding gebruik was 2 pitte wat is erger as wat die meeste makelaars vandag bied. (Klik op die foto om te vergroot) Een boodskap hier oor die trekking af. Die 31,69 relatiewe drawdown word bereken deur Meta Trader met inagneming van die grootste daling piek te vallei in die aandele kurwe oorweging swaai winste en verliese (van nie gesluit ambagte) in die berekening. Dit is waarom die trek af is gerapporteer as 'n groter aantal as wat dit eintlik is. By die oorweging van slegs geslote ambagte in plaas van tydelike ongerealiseerde winste en verliese, die maksimum Relatiewe verdroging is 21,34 in byna 13 jaar. Sommige meer statistieke: gemiddelde jaarlikse opbrengs: 13,19 Ulkus indeks: 12.06 Sharpe verhouding (in vergelyking met SampP500): 0.70 Martin verhouding (in vergelyking met SampP500): 0.89 Dit prestasie maklik klop die opbrengs van geouditeerde professionele Forex-handelaars verslag gedoen oor die Barclay valuta handelaars indeks. 'N Hoë Ulkus indeks van 12.06 openbaar wat ons reeds weet: Die stelsel is moeilik om handel te dryf. Maar wie het gesê winsgewende handel was maklik Ook, die skilpad handelaar moet geduldig wees as hy nie elke dag sal handel. Die stelsel kan dormant bly vir weke wag vir die verwagte Donchian Channel breakouts in enige rigting. Sommige verdere optimalisaties Die Turtles toegepas hierdie metode gebruik te maak van die 55 amp 20 dae kombinasie om al die markte hulle verhandel. Die stelsel is nie geskik vir spesifieke instrumente. Dit is meer van 'n universele, 'n geskikte al benadering, wat is groot, want dit wedervaringe 'n meer universele mark ondoeltreffendheid wat blyk te werk oor verskeie instrumente. Dit is 'n meer fundamentele voorkoms en dus jy sou aanvaar dit is 'n mark ondoeltreffendheid wat is moeiliker om te verdwyn. Maar dit beteken nie die parameter seleksie kan nie verbeter word vir spesifieke markte en dis wat ek wou doen vir die EURUSD paar. Eerste het ek 'n optimalisering toets om seker te maak dat die grense ruimte bied 'n goeie resultate selfs al parameters drasties verander. 'N growwe optimalisering is hardloop net vir twee parameters (dae vir inskrywing sein en dae vir uitgang-sein). Die goeie nuus is dat die grense ruimte is baie soliede en winsgewende deur die bank (Groen). Wat beteken dat die 55, 20 stel nie die enigste winsgewende een. Enige kombinasie van dae vir die inskrywing van tussen 40 en 80, saam met enige keuse van dae te verlaat tussen 4 en 20 konsekwent positiewe resultate oplewer. Wat is groot, want dit beteken dat selfs as jy nie speel met die mees optimale parameters, jy het nog 'n goeie kans om te sien groei aandele oor die lang termyn. Sodra ek vol vertroue was die Parameters ruimte was wyd en goed, ek het 'n posisie Ontleding vir die seleksie parameters. Die idee is om die parameters wat die mees stabiele trek af waardes en die mees stabiele jaarlikse opbrengs lewer te bekom. Dit lyk soos die 70 dae inskrywing met 'n 8 dag ommekeer uitgang is die mees stabiele parameter stel, wat die mees stabiele verdroging waardes yer bied na jaar saam met die mees stabiele opbrengste. Hier is die agterkant toets met behulp van die 70 amp 8 kombinasie. (Klik op die foto om te vergroot) Nou die maksimum drawdown volgens MT4 (wat soos ek gesê het, is van mening swaai ongerealiseerde winste en verliese) is 25,20. Maar in werklikheid is dit net 15,66 oorweging van die aandele kurwe gebaseer op geslote ambagte. Gemiddelde jaarlikse opbrengs: 18,33 Maksimum drow-Down: 15,67 in 13 jaar Seer indeks: 8,98 Sharpe verhouding (in vergelyking met SampP500): 0.74 Martin verhouding (in vergelyking met SampP500): 1.77 Dit is na my mening, 'n baie beter weergawe. Die kern van die stelsel has not verander. Ons het net met parameters wat konsekwent beter resultate te lewer en wat waarskynlik winsgewend te wees in die toekoms ongeag mark mutasies. As jy dink dit handel stelsel kan 'n goeie toevoeging tot jou handel arsenaal wees, oorweeg die aankoop van die deskundige adviseur vir net 67. veel minder as wat gewoonlik aangekla vir nuttelose, oor-kurwe toegerus onprofessionele EAS daar buite wat cant oorleef 'n maand van lewende handel. As deel van die aankoop kry jy 'n download en installasie instruksies, plus my persoonlike ondersteuning opstel dit alles as dit nodig is. Turtles Trading System 2 Expert Adviseur en Pdf Gids 80 sonder enige twyfel die Turtles Trading System 2 het 'n positiewe kant. Dit is nuttig en van toepassing op die Forex markte (jy kan dit te toets op ander geldeenheid pare sowel). Hoewel winsgewend, die metode is sielkundig moeilik om handel te dryf. Die moeilikste deel is laat winste hardloop onbepaald sonder 'n vooraf gedefinieerde wins teiken. Dit faktor verklaar waarom sommige Turtles was nie winsgewend ondanks die feit dat hulle al geleer dieselfde stelsel. Laat jou winste te voer, soos oorspronklik versadig is wat uiteindelik skei die groot Forex handelaars van die amateur kinders. Dankie vir jou belangstelling. Ek hoop dat jy hierdie artikel geniet, en ek hoop ook dat as jy die skilpad Trading System EA deel van jou handel arsenaal te maak, kan jy voordeel trek uit dit. Vir enige navrae en ondersteuning van enige aard voel vry om my te kontak by lazytradergmail. Werk as 'n bewys dat Langtermyn Winsgewende outomatiese handel is moontlik, die Turtles Trading stelsel gaan voort om goeie resultate te lewer ná hierdie dokument is geskryf. 35.6 in 2014, 22,8 in 2015 Lees die artikels hieronder vir meer besonderhede: Gaan na die onderkant van hierdie bladsy om die Legal StuffApril 14, 2014 sien 05:00 13 kommentaar Views: 7040 skilpad handel is die naam wat gegee word aan 'n gesin van-tendens volgende strategieë. Sy gebaseer op eenvoudige meganiese reëls vir ambagte te voer wanneer pryse breek uit kort termyn kanale. Die doel is om te ry tendense langtermyn van die begin af. Skilpad handel is gebore uit 'n eksperiment in die 1980's deur twee baanbreker termynkontrak handelaars wat bespreek of goeie handelaars gebore met ingebore talent, of enigiemand kan opgelei word om suksesvol te handel. Die skilpaaie ontwikkel 'n eenvoudige, wen meganiese handel stelsel wat gebruik kan word deur 'n gedissiplineerde handelaar, ongeag vorige ondervinding. Die naam skilpad handel is toegeskryf aan verskeie moontlike oorsprong. Vir my is dit die toonbeeld van die stadige maar seker resultate van hierdie stelsel. In teenstelling met komplekse black box stelsels, skilpad handel reëls is eenvoudig en maklik genoeg vir jou om jou eie stelsel Ek raai dit te bou. Die vroegste vorme van skilpad handel was handleiding. En, vereis hulle moeisame berekeninge van bewegende gemiddeldes en risiko perke. Tog, vandag se meganiese handelaars kan algoritmes gebaseer op skilpad parameters gebruik om hulle te lei om suksesvol handel. Soos altyd, die sleutel tot handel sukses lê in ooreenstemming dissipline. Watter markte beste is vir skilpad handel Jou eerste besluit is wat bemark om handel te dryf. Skilpad handel is gebaseer op die spot en spring aan boord aan die begin van 'n lang termyn tendense in hoogs-vloeistof markte, gewoonlik toekoms. Sedert langtermyn-tendens veranderinge is skaars, moet youll om vloeibare markte kies waar jy genoeg handelsgeleenthede kan vind. My gunstelinge is op die CME: Vir Agriculturals, Ek hou van mielies, sojabone, en sagte rooi winterkoring. Die beste aandele indekse is E-mini SampP 500, E-mini NASDAQ100, en die E-mini Dow. In die Energie-groep, Ek hou van E-mini Ru (CL), E-mini natgas en verhittingsolie. En, in Forex, sy AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, en JPY / USD. Van die rentekoers groep afgeleide, Ek hou van Euro Dollar, T-effekte, en die 5-jaar staatseffek Nota. Ten slotte, in Metals die beste kandidate is altyd goud, silwer en koper. Sedert skilpad handel is 'n langtermyn-onderneming met 'n beperkte aantal suksesvolle toetrede seine, moet jy 'n redelik breë groep van termynkontrakte haal. Diegene bo is my gunstelinge, maar ander ook sal werk indien hulle is hoogs likiede. Byvoorbeeld, in die afgelope Ive verhandel Euro-Stoxx 50 termynmark met uitstekende resultate. Ook, ek handel net die naaste maande kontrakte, tensy hulle is binne 'n paar weke van verstryking. Bowenal sy krities belangrik om konsekwent te wees. Ek het altyd kyk en handel dieselfde toekoms. Posisie grootte Met skilpad handel, sal jy slaan uit baie keer vir elke huis hardloop jy getref. Dit is, sal jy kry baie seine na ambagte waaruit youll vinnig gestop uit te voer. Maar op daardie paar geleenthede wanneer jy reg, sal jy binne in 'n wen-handel op presies die regte oomblik die begin van 'n langtermyn-verandering in die tendens. So, vir risikobestuur jou oorlewing hang af van die keuse van die regte posisie grootte. Jy sal nodig hê om jou meganiese handel stelsel program om seker te maak jy nie hardloop uit geld op stop-outs voordat slaan van 'n huis hardloop. Konstante-persentasie risiko gebaseer op wisselvalligheid Die sleutel in skilpad handel is om 'n wisselvalligheid gebaseer risiko posisie wat konstant bly gebruik. Programmeer jou posisie-grootte algoritme, sodat dit sal glad die dollar wisselvalligheid deur die aanpassing van die grootte van jou posisie volgens die dollar waarde van elke onderskeie tipe kontrak. Dit werk baie goed. Die skilpad handelaar gaan posisies wat bestaan ​​uit óf minder, meer-duur kontrakte, of anders meer, minder-duur kontrakte, ongeag die onderliggende wisselvalligheid in 'n bepaalde mark. Byvoorbeeld, wanneer skilpad handel 'n mini kontrak wat, sê, 3000 in marge, ek koop / verkoop slegs een so 'n kontrak, terwyl as ek 'n posisie te betree met termynkontrakte wat 1500 in marge, ek koop / verkoop 2 kontrakte. Hierdie metode verseker dat ambagte in verskillende markte het 'n soortgelyke kanse vir 'n spesifieke dollar verlies of wins. Selfs wanneer die wisselvalligheid in 'n spesifieke mark is laer, deur suksesvolle skilpad beurs in daardie mark sal jy nog steeds wen groot, want jy hou meer kontrakte van minder-vlugtige toekoms. Hoe om te bereken en te kapitaliseer op wisselvalligheid Die konsep van N Die vroeë skilpaaie gebruik die letter N 'n markte onderliggende wisselvalligheid aanwys. N is bereken as die eksponensiële bewegende 20-dag Ware Range (TR). eenvoudig beskryf, N is die gemiddelde enkele dae prysbewegings in 'n bepaalde mark, insluitende die opening gapings. N vermeld in dieselfde eenhede as die termynkontrak. Jy moet jou skilpad handel stelsel program om ware omvang bereken soos volg: Ware Range Die grootste van: Vandag se hoë minus vandag lae, of vandag se hoë minus die vorige dae naby, of die vorige dae naby minus vandag laag. In snelskrif: TR (Maksimum van) TH TL of TH PDC of PDC TL Daily N word bereken as: (19 x PDN) TR / 20 (. Waar PDN is die vorige dae N en TR is die huidige dae Ware Range) Sedert die formule het 'n vorige dae waarde vir n, sal jy begin met die eerste berekening net 'n eenvoudige 20-dag gemiddeld. Die beperking van risiko deur die aanpassing vir wisselvalligheid Om die grootte van die posisie te bepaal, program jou skilpad handel stelsel teenoor die dollar wisselvalligheid van die onderliggende mark te bereken in terme van sy N waarde. Sy maklik: Dollar wisselvalligheid dollar per punt van die kontrak waarde x N Gedurende tye wanneer ek voel normale risiko-aversie, ek stel 1 N as gelykstaande aan 1 van my rekening gelykheid. En in tye wanneer ek voel meer risiko-sku as normaal, of wanneer my rekening meer is uitgerekte af as normaal, ek stel 1 N as gelyk aan 0,5 van my rekening gelykheid. Die eenhede vir posisie grootte in 'n spesifieke mark word soos volg bereken: 1 eenheid 1 van rekening gelykheid / Markte dollar wisselvalligheid wat dieselfde as: 1 eenheid 1 van rekening gelykheid / (dollar per punt van die kontrak waarde x N) Hier is 'n voorbeeld vir verhittingsolie (HO): vir HO die dollar-per-punt is 42.000 omdat die kontrak grootte is 42.000 liter en die kontrak is in dollars gekwoteer. Die aanvaarding van 'n skilpad handel rekening grootte van 1 miljoen van die grootte eenheid vir die volgende verhandelingsdag (Dag 23 in die bo-reeks) soos bereken met behulp van die waarde van N 0,0141 vir Dag 22 is: Eenheid grootte 0,001 x 1000000 / 0,0141 x 42000 16,80 Omdat gedeeltelike kontrakte kan nie verhandel word nie, in hierdie voorbeeld die posisie grootte is afwaarts afgerond tot 16 kontrakte. Jy kan jou algoritmes program om N-grootte en eenheid berekeninge weeklikse of selfs daagliks verrig. Posisie sizing help jou poste met 'n konstante wisselvalligheid risiko bou oor al die markte wat jy handel dryf. Dit is belangrik om skilpad-handel met behulp van die grootste rekening moontlik, selfs wanneer jy net MINIS handel. Jy moet seker maak dat die breuke van posisie grootte sal jou toelaat om ten minste een kontrak in elke mark verhandel. Klein rekeninge sal prooi val aan korrelig. Die skoonheid van skilpad handel is dat N dien om jou posisie grootte te bestuur asook posisie risiko en totale portefeulje risiko. Die risiko-bestuur reëls van skilpad handel dikteer dat jy jou meganiese handel stelsel moet programmeer om blootstelling in 'n enkele mark te beperk tot 4 eenhede, jou blootstelling in gekorreleer markte tot 'n totaal van 8 eenhede, en jou totale blootstelling rigting (bv lang of kort ) in al die markte tot 'n maksimum totaal van 12 eenhede in elke rigting. Entry tydsberekening wanneer skilpad handel Die N berekeninge hierbo gee jou die gepaste posisie grootte. En, sal 'n meganiese skilpad handel stelsel duidelike seine te genereer, sodat outomatiese inskrywings is maklik. betree sal jy jou gekose markte wanneer pryse breek uit Donchian kanale. Breakouts is te kenne gegee toe die prys beweeg buite die hoë of lae van die vorige tydperk van 20 dae. Ten spyte van die deur-die-klok beskikbaarheid van e-mini handel, ek tik net gedurende die dag handel sessie. As Theres 'n prys gaping op oop, ek die handel te betree as die prys beweeg in my teiken rigting op oop. Ek betree die handel wanneer die prys een regmerkie verby die hoë of lae van die vorige 20 dae beweeg. Maar hier is 'n belangrike caveat: As die laaste uitbreking, of 'n lang of kort, sou tot gevolg gehad dat 'n wen-handel, kan ek nie die huidige handel betree. Dit maak nie saak of dit die laaste uitbreking wasnt verhandel, want dit is oorgeslaan een of ander rede, of dat dit die laaste uitbreking was eintlik verhandel en was 'n verloorder. En as verhandel, ek dink 'n tempo 'n verloorder as die prys na die tempo daarna beweeg 2N teen my voor 'n winsgewende uitgang by 'n minimum 10 dae, soos hieronder beskryf. Om te herhaal: Ek tik net ambagte na 'n vorige verloorkant tempo. As 'n terugval te voorkom mis te loop op groot mark beweeg, ek kan die handel aan die einde van 'n 55-dag fail safe tempo tydperk. Deur hom te hou aan hierdie caveat, sal jy baie van jou kans om in die mark aan die begin van 'n langtermyn-skuif te verhoog. Dis omdat die vorige rigting van die beweging is vals bewys deur daardie (hipotetiese) verloor handel. Sommige skilpad handelaars gebruik 'n alternatiewe metode wat behels die neem van al tempo ambagte selfs al is die vorige tempo handel verloor of sal verloor. Maar, vir skilpad handel persoonlike rekeninge Ek het gevind dat my onttrekkings is minder as voldoening aan die oppergesag van die enigste handel as die vorige tempo handel was of 'n verloorder sou gewees het. Bestel grootte Toe ek 'n inskrywing sein te ontvang van 'n tempo, my meganiese handel stelsel gaan outomaties met 'n grootte orde van 1 eenheid. Die enigste uitsondering is wanneer, soos hierbo genoem, Im in 'n tydperk van dieper-as-gewoonlik drawdown. In daardie geval, ek ingaan grootte-eenheid. Volgende, indien die prys steeds in die hoop-vir rigting, my stelsel voeg outomaties na die posisie in inkremente van 1 eenheid by elke bykomende N prysbewegings, terwyl die prys bly in die gewenste rigting. Die meganiese handel stelsel hou die toevoeging van my hou totdat die posisie limiet bereik, sê by 4N soos vroeër bespreek. Ek verkies limiet bestellings, alhoewel jy ook die stelsel kan die program op die mark bestellings guns as jy wil. Hier is 'n voorbeeld toetrede tot Goud (GC) futures: N 12.50, en die lang tempo is by 1310 Ek koop die eerste eenheid by 1310. Ek die tweede eenheid te koop teen die prys 1310 (x 12,50) 1316,25 afgerond tot 1316,30. Dan, as die prys beweging voort, ek koop die derde eenheid by 1316,30 (x 12.50 1322,55 afgerond tot 1322,60. Ten slotte, as goud hou die bevordering ek die vierde, laaste eenheid te koop teen 1322,60 (x 12,50) 1328,85 afgerond tot 1328,90. In hierdie voorbeeld die prys vordering steeds in so 'n kort tydperk wat die n waarde has not verander. in elk geval, dit is maklik om jou meganiese handel stelsel program om tred te hou van alles op-die-vlieg, insluitend veranderinge in n, posisie groottes, en die buitenste ingang hou punte. skilpad handel stop skilpad handel behels die neem van talle klein verliese terwyl hulle wag om die Sosiale veranderinge langtermyn in die tendens wat groot wenners is vang. die behoud van aandele is van kritieke belang. my outomatiese skilpad handel stelsel help my vertroue en dissipline deur die verwydering van die emosionele komponent van die saak, so Im outomaties in die wenners ingevoer. Tops is gebaseer op N waardes, en nie 'n enkele handel verteenwoordig meer as 2 risiko om my rekening. die punte is ingestel op 2N aangesien elke N van prysbewegings gelyk 1 van my rekening gelykheid. So, vir lang posisies Ek stel die stop-verlies op 2N onder my werklike beginpunt (om te vul prys), en vir 'n kort posisies die stop is by 2N bo my beginpunt. Om die risiko toe ek bykomende eenhede toe te voeg tot 'n posisie wat reeds beweeg in die gewenste rigting te balanseer, ek samel die kas vir die vorige inskrywings deur N. Dit beteken gewoonlik dat ek al my tot stilstand kom vir die totale posisie sal plaas op 2 N vanaf die eenheid wat ek onlangs bygevoeg. Tog, in die geval van leemtes-on-oop, of vinnig bewegende markte, die kas sal anders wees. Die voordele van die gebruik-N-gebaseerde stop is voor die hand liggend die stop is gebaseer op markonbestendigheid wat die risiko uit al my inskrywing punte balanseer. Verlaat 'n handel sedert skilpad handel beteken dat ek moet baie klein staking-outs ly aan relatief min huis-lopies geniet, Im versigtig wees om nie te verlaat wen ambagte te vroeg. My meganiese handel stelsel is geprogrammeer om uitgang by 'n 10-dag laag op my lang inskrywings, en teen 'n 10-dag hoog vir 'n kort posisies. As die 10-dag drumpel is, nie nagekom nie, my stelsel uitgange van die hele posisie. Die meganiese handel stelsel help oorkom my gierigheid en emosionele neiging om 'n winsgewende handel te vroeg uit te sluit. Ek verlaat met behulp van standaard aftrekorders, en ek dont speel enige wag en sien speletjies. Ek laat my meganiese handel stelsel maak die besluite vir my. Dit kan wees derm-skokkende om my rekening te kyk vet dramaties tydens 'n groot mark skuif met 'n wen-handel, dan gee beduidende papier winste terug voor Im gestop word. Tog, my troeteldier meganiese handel stelsel werk baie goed. Skilpad handel algoritmes bied 'n vinnige manier om jou eie te doen-dit-self meganiese handel stelsel te bou wat is eenvoudig, maklik om te verstaan ​​en effektief. As jy die dissipline om jou hande af te hou en laat jou meganiese handel stelsel doen sy werk, kan skilpad handel jou beste keuse wees. Na alles, skilpaaie is stadig, maar hulle gewoonlik wen die race8230 8212 Deur Eddie Flower Die omvattende gids tot die skilpad Trading Strategie is oorspronklik op OneStepRemoved gepubliseer. Stelsel Trader Sukses bydraer Dra skrywers is aktiewe deelnemers in die finansiële markte en ten volle verdiep in tegniese of kwantitatiewe analise. Hulle wil hul stories, insigte en ontdek op Stelsel Trader sukses te deel en hoop om jou 'n beter stelsel handelaar. Kontak ons ​​as jy wil graag 'n bydraende skrywer wees en deel jou boodskap met die wêreld. April 14, 2014 12:48 Dit blyk dat die aanvang van die skilpad Trading stelsel gebeur op 'n besonder goeie tyd vir tendens-volgende in kommoditeite, van wat ek verstaan, en Wikipedia sê dat die system8217s prestasie beduidend afgeneem ná 1986 en was plat 96-09. Eina. Laaste wat ek gehoor het, is CTA tendens volgelinge om na die skoonmakers in die afgelope jaar, wat is 'n skande, omdat it8217d pret wees om te werk vir 'n maatskappy gebou rondom 'n paar eenvoudige handel reëls wat jy op 'n paar posisies kan sit en net ry die golwe, in teenstelling met wat om spektrumgebonde pinball speel. April 15, 2014 14:40 Ware. Deel van die groot opbrengste te wyte was aan die groot bul tydperk ervaar word deur die Turtles. Vandag tendens volgende stelsels soos die Ivy portefeulje goed gedoen. Ander momentum gebaseer tendens volgende stelsels is ook goed gedoen. Baie mense sal sê tendens handel is dood, maar I8217m nie so seker nie. April 15, 2014 16:53 Ek dink, as I8217ve tevore gesê het dat 'n kwessie van om die mark af korrek it8217s. Ry die tendens in 'n trending mark en jy lyk soos 'n skilpad. Trouens, I8217m eintlik besig met iets op die mark af tydsberekening af te kry op die oomblik, wat voortbou op Ehlers8217s Empiriese af Ontbinding wat gemotiveer deur USO8217s (oil8217s) 2007-2008 bullopie, dan die 2008-2009 beer ongeluk, en dit lyk it8217s was spektrumgebonde sedertdien. Sal hopelik iets gou) April 16, 2014 05:27 Ek onthou kyk na Ehlers8217s aanwysers 'n paar jaar terug. As ek reg onthou, sommige van hulle het belowend. That8217s waarskynlik 'n onderwerp wat ek moet weer hersien. Sterkte met jou soektog.